L'apport de la cliométrie
Depuis toujours, un débat intense a eu lieu sur le type de lois que la science économique peut dégager – et implicitement sur le modèle de sciences auquel on fait référence. Pour d'aucuns l'économie serait une science nomologique (productrice de lois) au même titre que la physique. Derrière le maquis du changement institutionnel, historique, derrière la vie économique et sociale apparemment foisonnante, on pourrait trouver par une démarche « platonicienne » (la déduction à partir d'axiomes de rationalité individuelle) des lois simples reliant des variables économiques, à valeur (et pesanteur) universelle (et invariante au cours du temps). Ces lois peuvent être déduites d'un corps d'axiome (l'économie serait une discipline axiomatique comme les mathématiques… mais produit-elle alors des lois comme en physique ?), et pourraient être testées une fois le contexte contrôlé, via le recours à la mesure (le quantitatif, via l'économétrie). Ces lois seraient a-historiques. D'autres économistes (pensons à Marx par exemple), considèrent eux aussi qu'il y a des lois en économie, mais que celles-ci sont valables à cadre institutionnel donné (par exemple le capitalisme). L'étude du changement institutionnel devient alors une question-clé pour l'économiste, qui se fait aussi producteur de lois ayant trait au changement institutionnel (bref, une théorie de l'histoire, qui passerait de philosophie de l'histoire à une « science de l'histoire »). L'étude de l'histoire jouerait un rôle important dans la détermination de ces lois du changement institutionnel. L'école historique allemande, qui n'est pas intégralement a-théorique, peut en partie être vue comme participant de cette vision. Le Methodenstreit à la fin du 19ième siècle a consacré la défaite de ce courant de pensée et le triomphe de la vision néo-classique (celle qui croit en des lois à valeur universelles et indépendantes du contexte institutionnel). L'histoire économique traditionnelle, hors champ de la science économique, a poursuivi le travail « inductif » et l'analyse institutionnelle, sans trop d'ambitions théoriques (même si les travaux de la Nouvelle Histoire avec Braudel dépassaient le simple désir de description).
L'attribution du Prix Nobel d'économie à Douglass North et Robert Fogel en 1993 semble avoir consacré l'avènement de cette discipline (développée aux USA dans les années 50-70). L'histoire économique, une fois modernisée par l'utilisation systématique de la théorie économique et des méthodes économétriques, deviendrait une branche de la science économique, à parité égale avec d'autres champs. Il semblerait a priori que l'histoire économique quantitative se situerait dans le pôle « appliqué » de notre discipline (qui longtemps ne fut pas le plus prestigieux). La science économique est en effet coutumièrement séparée en une partie théorique (de nos jours, on sous-entend par là le développement de modèles mathématiques censés répondre à une question d'ordre relativement général, et en tous cas décontextualsée – « il n'y a de science que du général » ; mais jadis la théorie économique pouvait s'exprimer aussi sous forme de livres et dans un langage littéraire…) et une partie appliquée (en théorie, si l'on ose dire, il s'agirait de tester au sens poppérien du terme les énoncés dont la cohérence logique aurait été démontrée par les théoriciens, vite assimilés aux économistes mathématiciens). Si la cliométrie était une branche de l'économie appliquée, elle n'aurait que peu de rôle à jouer dans le débat qui nous occupe ici (débat sur l'existence de lois en économie).
Dans notre discipline, la théorie jouit d'un prestige plus important que l'empirique. Les jeunes doctorants sont souvent invités à montrer leur virtuosité technique par la construction de modèles faisant appel à un haut degré de mathématiques. La collecte de données et le test via des techniques économétriques de modèles théoriques ne jouissent pas du même prestige sans doute parce qu'ils sont censés faire moins appel à la créativité. Plus fondamentalement, il y a peut-être aussi le fait que les économistes « ne font pas ce qu'ils disent » et que la démarche poppérienne n'est pas vraiment la leur. Rares sont les débats théoriques qui ont été tranchés grâce à l'économétrie, et il est à craindre que si nous devions appliquer en toute rigueur le critère poppérien (rejeter une théorie dès que l'on découvre ne fût-ce qu'un échantillon, qu'une sous-période pendant laquelle elle semble rejetée), il ne resterait rien de la théorie économique. En tous cas, depuis la critique de Lucas, les économistes sont fort sceptiques quant à la capacité de l'économétrie de trancher un débat théorique (dépendance par rapport à un certain régime de politique économique ; modèle macroéconométrique copiés sur le modèle de l'ingénierie, avec des coefficients fixes et des agents supposés passifs ; biais d'agrégation… sans parler de la qualité des données, et du faible horizon temporel des tests économétriques). On a aussi assisté au fait que les théoriciens et les « empiristes » s'intéressent à des choses différentes. Durant la décennie 90, beaucoup de travaux théoriques ont concerné la théorie de l'organisation industrielle (modèles principal-agent, théorie de l'information, des incitations…) ou la croissance endogène, tandis que l'économie (ou économétrie) appliquée se consacraient à l'étude d'autres phénomènes (taux de change, finance,…). De plus en plus, l'économétrie semble s'écarter de sa vocation première (tester les théories économiques) pour se développer comme une branche à part (voir le succès des méthodes de séries temporelles : causalité, cointégration, modèles VAR… ; ce succès est d'ailleurs lié à l'idée sous-jacente qu'en sciences économiques, tout est dans tout, et qu'il est difficile de distinguer des variables réellement exogènes dès qu'on est confronté au réel). D'aucuns vont jusqu'à parler de « measurement without theory » (« or a very losse one » comme le disait Granger) depuis le triomphe de cette économétrie des séries temporelles aux dépens de la modélisation structurelle. On devrait ajouter aussi que pour certains économistes appliqués, leur travail n'est pas tant perçu comme le test des théories économiques, de lois (ce qui impliquerait une relation étroite entre théoriciens et empiristes – d'ailleurs pour les mathématiciens, la séparation entre mathématiques pures et appliquées est ressentie comme largement artificielle) mais plutôt comme l'utilisation d'outils statistico-économétriques et de données économiques pour aider à la décision, qu'elle soit publique (d'où le recours dans les grandes administrations à des modèles macroéconomiques encore emprunts de mixte impur de théories classiques, et de visions plus keynésiennes) ou privée (voir tout le travail sur l'économétrie des taux de change ou des séries financières – même si dans ce dernier domaine le lien avec la théorie est sans doute plus étroit, voir infra).
Il est clair que d'un point de vue strictement empirique, la qualité de nos données n'est pas celle obtenue par nos collègues des sciences exactes dans le cadre d'expériences contrôlées en laboratoire ; que les lois économiques ne sont pas déterministes mais plutôt probabilistes ; que ces relations sont emboîtées ou liées dans le cadre d'un système plus global d'une extrême complexité (d'où l'apparition de temps dans notre discipline nous assurant que notre démarche modélisatrice est à la fois trop simpliste et trop ancienne, fondées sur des idées d'équilibre propres à une physique trop newtonienne) ; que les agents ne sont pas passifs comme des unités de matière (atomes), mais bien des êtres intelligents anticipant et analysant l'information (la théorie des anticipations rationnelles a constitué d'ailleurs une réponse à ces objections, ce qui a mis à mal la légitimité théorique des gros modèles macroéconométriques keynésiens, mais qui restent utilisés pour des raisons pratiques…) ; que la culture joue (et donc que même d'un point de vue d'individualisme méthodologique, l'interaction des individus rationnels peut mener à l'émergence de structures, comme des institutions ou des organisations, voir North par exemple, qui à leur tour contraignent en retour le comportement individuel) et qu'il y a une dimension d'historicité (ou de path dependency comme le disent les économistes comme Paul David). Il est intéressant de noter ici que toutes ces critiques viennent tantôt d'une démarche d'historien (la critique historique pour le questionnement sur la qualité des données), d'économistes formés initialement comme historien (comme Lucas, à propos des anticipations rationnelles), et d'historiens économistes comme North (le rôle des institutions ou de la culture) ou David (spécialiste de la recherche en matière de R&D). Tous ces éléments nous font entr'apercevoir un degré de complexité bien plus important que celui supposé par la théorie keynésienne (un peu copiée sur le modèle de l'ingénierie, voir la machine hydraulique de Phillips qui se trouve dans la cave de la London School of Economics). Face à cette complexité, on tend à abandonner en économétrie la modélisation structurelle pour une approche qui laisse plus de place à l'idée de « faire parler les données elles-mêmes » (même si les historiens reconnaissent que les faits ne racontent jamais leur propre histoire) en recourant à des techniques davantage fondées sur les propriétés statistiques elles-mêmes plutôt que sur une théorie économique (c'est surtout vrai dans le domaine des recherches macroéconomiques appliquées, tant il est vrai que dans le domaine de la microéconomie ce n'est que récemment qu'on recourt à des techniques empiriques, de l'économie expérimentale à la microéconométrie).
Mais face à la complexité et à l'incertitude du test économétrique, certains économistes tendent à privilégier la certitude de l'analyse logique. Pour certains économistes et non des moindres d'ailleurs (Debreu, 1991), la science économique ne serait pas prioritairement une science empirique (et donc les lois que les économistes produiraient seraient plus proches des théorèmes de mathématiques ou de la production des logiciens). Pour eux la science économique devrait se concentrer sur un discours qui est certain. Entre le prendre le risque de dire trop, quitte à accepter pour vraies certaines idées ou théories douteuses, et celui de dire trop peu, de se concentrer sur un segment trop étroit mais certain, les économistes (en ce sens fidèles à Wittgenstein) n'hésitent pas et choisissent la seconde alternative (cf. analogie avec les risques de première et seconde espèce en statistique). Dès lors, l'objectif premier des économistes devrait être de bâtir une science logique, non-empirique a priori, qui ne serait que l'analyse de toutes les conséquences possibles d'un principe de rationalité (maximisation de l'intérêt personnel sous contraintes). Tout comme les géomètres poseraient une série d'axiomes (par deux points passe une et une seule droite, deux droites parallèles se rejoignent à l'infini,… pour se limiter aux géométries euclidiennes) et en déduisent par la logique mathématique l'ensemble des conséquences possibles, les économistes feraient de même à partir d'axiomes de rationalité. Cette démarche axiomatique (défendue depuis les années 50 mais tendant à gagner en importance) fait le pari que sur le très long terme, cette approche non-empirique nous donnera des outils de pensée qui asymptotiquement nous ferons tendre vers une compréhension plus fondamentale des phénomènes économiques. C'est une vision un peu platonicienne qui considère que c'est par le passage aux idéalités mathématiques, et par une démarche de mathématicien (mais pas d'ingénieur, comme celle qui présidait à l'économie keynésienne), que nous aurons le plus de chance de dire des choses censées et certaines sur les systèmes économiques. La place de l'empirique est là assez secondaire (et assez logiquement relativement déprécié). Dans un sens, c'est assez logique car le monde construit par la théorie (ne prenons que le simple exemple de la concurrence pure et parfaite) n'est pas le monde de l'empirique, et qu'un certain nombre des concepts développés n'ont tout simplement pas de contrepartie empirique. La théorie des jeux a pu représenter longtemps le terrain d'exercices de ce genre d'approches, comme ce fut le cas de la théorie de l'équilibre général jadis. Le problème de ces approches mathématiques une fois que l'on s'intéresse à des questions de théorie des jeux, d'économie industrielle (ou de commerce international) où l'on prend en compte la concurrence imparfaite, les rendements croissants… est que souvent on obtient des solutions multiples (équilibres multiples) et plus trop de certitudes (ou des certitudes limitées à des hypothèses bien précises). La théorie tend dès lors à devenir une succession de petits modèles quelque peu ad hoc.
Revenons-en à la cliométrie. S'agit-il ici d'une discipline qui marierait harmonieusement théorie et analyse empirique ? S'agit-il d'abord d'une branche de l'histoire (qui se veut quelque part une discipline non-théorique, les théories de l'histoire ayant un parfum de « philosophies de l'histoire » dont la scientificité a souvent été mise en doute – pensons ne fut-ce qu'à Marx) ou de la science économique ? Cette « nouvelle » discipline permettrait-elle de découvrir des lois en économie comme en physique ?
Le sens du mot « empirique » pour les historiens économistes (américains) a varié au cours du temps. On assiste à la transition d'une conception d'historien classique (pour lequel tout fait peut servir à sa démonstration, pas seulement, et au départ pas du tout, les phénomènes quantitatifs) vers celui des économistes (l'empirique, ce sont les séries chronologiques chiffrées), de même qu'un rapprochement des historiens et des économistes grâce aux théories du développement. Kuznets semble à ce titre jouer un rôle clé en mettant l'accent sur l'importance d'une analyse macroéconomique fondée sur les grandes évolutions quantitatives avant d'identifier éventuellement certains secteurs propices au développement. Cela reste malgré tout une économie qui reste fondée sur les grands faits stylisés de l'histoire économique (même approchée de façon quantitative) et qui se rattache par là, malgré l'usage de techniques plus sophistiquées au courant historiciste en économie. On pourrait dire qu'il y a rapprochement des deux disciplines, mais probablement au sein de l'histoire ou d'une économie « inductive ». Soit la cliométrie cherche à apporter des réponses à des questions d'historiographie (par exemple le rôle des chemins de fer dans l'histoire économique américaine ; ou la rentabilité de l'esclavage). Elle peut avoir recours à des techniques économétriques, reconstituer par voie d'interpolation (ou extrapolation) des séries de chiffres manquantes (ce qui suscite certes l'ire des historiens professionnels), mais qui n'empêche pas de dire que néanmoins ces démarches cliométriques ont une vocation historique, une vocation d'éclairer des questions historiques en considérant la théorie économique ou l'économétrie comme des disciplines auxiliaires de l'histoire. Et lorsque la cliométrie veut servir de base à l'élaboration d'une théorie du développement fondée sur des faits, on est là dans le domaine de l'induction. Le conflit entre Kuznets et Rostow à propos des étapes du développement économique, porte en fait sur le fondement empirique de la théorie de Rostow (qui ne serait pas prouvée empiriquement à l'examen des séries chronologiques de long terme), et pas du tout sur un défaut de méthode (pas de micro-fondations par exemple, pas de recours aux théories de la croissance, ce qui constituerait sans doute davantage le reproche de nos jours). Bref, ou bien la cliométrie reste une branche (modernisée) de l'histoire (économique) ¾ au même titre que la modernisation des méthodes en archéologie, de la datation au carbone 14 jusqu'à l'utilisation de techniques statistiques comme l'analyse discriminante, ne transforment pas la discipline en une branche des sciences naturelles ¾, ou bien la cliométrie sert à l'élaboration de résultats qui peu ou prou partagent cette vision d'une science qui doit être fondée sur des faits et provenir de la généralisation opérée à partir d'une accumulation de preuves empiriques allant dans un même sens. Et là elle contribue à une science économique qui a un rapport avec l'école historique allemande (disons qu'elle cherche à faire aboutir son projet).
Certains travaux récents en cliométrie réalisés par des économistes stricto sensu nous font apparaître une dernière possibilité : celle d'une cliométrie qui serait en fait une « discipline auxiliaire » de la science économique, et qui comme telle devrait faire partie du bagage de tout économiste. Mais en cela elle ne peut exister qu'en étant elle-même quelque peu extérieure au champ de l'économie stricte. Elle se doit d'être la combinaison de l'application de techniques économétriques et d'éléments de théorie économique avec la veille culture institutionnelle et factuelle caractéristique de l'ancienne histoire économique. L'histoire est toujours une discipline de synthèse. Sinon, ces recherches apparaissent en quelque sorte « institution-free » et on ne voit pas trop l'apport de ces exercices d'économétrie rétrospectives. Les auteurs appliquent en quelque sorte la croyance conventionnelle des économistes (en fait, celle de Lord Kelvin) : « qualitative is poor quantitative ». Mais est-ce que parfois « quantitative is also poor qualitative» ? Une caractéristique qui distingue nettement les économistes des historiens est le sens de la critique historique et le souci d'éviter tout anachronisme. Cela passe, outre un examen serré des sources, sur l'analyse serrée du contexte institutionnel qui encadre le comportement des acteurs, et la prise en compte du contexte économique. Certes l'histoire économique ne va pas construire une théorie générale (elle croit trop à la contextualisation des phénomènes étudiés), mais elle pourra suggérer quelques pistes utiles de réflexion à l'économiste qui cherche lui à produire des lois (l'économie reste une science nomologique, à la différence de l'histoire). Dès qu'elle cesse de vouloir se singulariser en recourant soit à des données non-quantitatives, soit à chercher à opérer des synthèses en recourant à des connaissances extra-économiques, est-ce que la cliométrie financière ne devient pas simplement un exercice d'économétrie financière sur un horizon temporel un peu plus long que d'habitude ? On peut dire la même chose des applications à l'économie de l'éducation, ou du travail. Dès qu'elle se veut strictement économiste, au-delà d'un apport en termes de bases de données originales sur une plus longue période, que peut-elle nous apporter ? On peut constater des apories dans la démarche cliométrique : en se voulant strictement économiste, on ne peut répondre à certaines questions qui exigeraient pour ce faire de disposer de davantage d'information sur la microstructure des marchés financiers, sur le fonctionnement effectif des bourses aux diverses époques, bref, faire appel à une démarche spécifique d'historien pour rendre compte du pourquoi de la non-pertinence de telle théorie économique dans un contexte donné (temps et époque précise). C'est peut-être seulement en étant cela que la cliométrie peut apporter quelque chose à l'économiste, en lui suggérant des pistes de recherche. Mais ce serait là comme un message de l'extérieur, du même genre que la connaissance des phénomènes empiriques révélés par la science politique peut aider l'économiste à développer de meilleurs modèles.
Bien entendu, le souci de généralité propre à l'économiste (sa vision de lois analogues à ce qui se passe en physique) le pousse à ne pas trop prêter attention à la contextualisation. Mais pourtant, les économistes néo-institutionnalistes comme North ou Greif nous préviennent de prendre les institutions au sérieux…. Cet article voudrait donc aussi inciter les économistes à jeter plus systématiquement un œil à ces théories fondées sur l'histoire et néanmoins oeuvrant à la détermination de lois (sur la création institutionnelle ou le changement institutionnelle). Car au-delà de l'étude de séries quantitatives longues, une branche de la cliométrie se focalise sur le rôle et l'évolution des institutions, en essayant justement d'intégrer à la fois souci de généralité et prise en compte du contexte précis dans lequel les acteurs économiques agissent. Cette voie médiane entre pure empirie et théorie désincarnée (car négligeant le rôle des institutions) ouvrirait peut-être la porte à une théorie économique productrice de lois utiles à la compréhension du monde (projet intellectuel) et au décideur politique (projet d'action).
Jean-Luc DEMEULEMEESTER & Claude DIEBOLT, pour l'AFC.
Noël 2005.